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中基私募50指数最新表现来了

时间:2021-05-22 02:34:52 来源:otovc.com
据【vc头条】获悉:

  中基优选私募基金50指数周报

  (数据截至2021年5月14日)

  一、市场回忆

  5月以来,国内A股连续宽幅震荡走势,市场气氛较为活跃,两市成交额在7000-9000亿元左右,航空、能源、船舶板块涨幅居前,家电、半导体、机械板块整体跌幅较大,50指数中股票多头策略表现受到影响。股指基差方面,沪深300、上证50和中证500负基差幅度均有不同程度的扩大,上周末负基差幅度达到在-0.3%~-0.6%的水平,对冲策略受到的影响有限。

  美股方面,三大股指冲高回落,交通运输、食品饮料、批发、金融等板块上涨,电子、互联网和软件等科技股、中概股等依旧维持下跌走势,美国非农就业人数远低于预期值,市场担忧就业情况拖累消费,进而影响经济增长。港股整体气氛较差,恒生指数二次探至前低位置。港股、美股双双走弱在一定程度上拖累了50指数表现。

  商品市场方面,海外主要经济体疫情逐步得到操纵,能源需求缓慢恢复,原油价格震荡上涨。贵金属方面,黄金在4月初完成的二次筑底后震荡走高,市场对避险资产的需求依旧旺盛,美元指数跌势不止。国内商品呈过山车式行情,工业品和农产品均在近期冲顶后回落。50指数中CTA与衍生品策略整体盈利,其中量化类策略表现突出。

  二、指数走势

  中基优选私募基金50指数(以下简称“50指数”)在5月14日当周收于1726.90点,较4月30日下跌1.07%,同期沪深300指数下跌0.25%。今年以来,中基优选私募基金50指数盈利0.83%,沪深300指数收益为负,达-1.93%,50指数获得约2.76%的超额收益。

  图1:2019年7月1日至2021年5月14日的指数走势

  表1:近期指数变动情况

  指标方面,50指数年化收益率近34%,两倍于沪深300指数年化收益率16.61%;风险方面,50指数的年化波动率为13.41%,最大回撤为9.71%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,50指数的夏普比率超过2.36,而沪深300指数仅为0.73。

  表2:2019年7月1日至2021年5月14日指数相关指标

  三、成份表现

  5月以来,50指数下跌1.07%,其中CTA及衍生品策略贡献盈利约0.3%,对冲策略微亏0.07%,股票多头策略亏损贡献接近1.30%。

  表3:分策略业绩贡献

  二级策略方面,CTA及衍生品策略下基于产业链供需和量价中长线策略盈利较多,对冲策略下期货、期权套利策略取得了较为突出的收益。

  表4:5月以来成份基金表现统计

  50支成份基金中有14支净值上涨,CTA与衍生品策略贡献了近半数,其成份基金表现分布显著偏向正收益。

  说明:

  1、中基私募50指数及走势图,每周更新(公布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅。

  2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们将安排后续对接。

  相关资料:

  1、《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》

  2、《中基优选私募基金50指数编制说明》

  3、《中基私募50指数十问十答》

  风险提示及声明:

  2、本报告内容仅供参考,不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。中国基金报力求报告内容客观、公正,但不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本材料或其中任何内容而造成的损失,中国基金报不承担任何法律责任。

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